PortfoliosLab logo
Сравнение PINK с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PINK и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.37%
15.02%
PINK
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

0.04

XLV:

-0.01

Коэф-т Сортино

PINK:

0.18

XLV:

0.08

Коэф-т Омега

PINK:

1.02

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

PINK:

0.04

XLV:

-0.01

Коэф-т Мартина

PINK:

0.09

XLV:

-0.02

Индекс Язвы

PINK:

7.18%

XLV:

6.22%

Дневная вол-ть

PINK:

17.76%

XLV:

14.68%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PINK:

-11.22%

XLV:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.80%.


PINK

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.80%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-5.09%

1 год

-0.33%

5 лет

8.64%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PINK и XLV

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
-0.01
PINK
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XLV

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF
0.39%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XLV

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.22%
-11.08%
PINK
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XLV

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.97%
9.46%
PINK
XLV