PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINK с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PINK и XLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PINK с XLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PINK и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINK или XLV.

Доходность

Сравнение доходности PINK и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINK:

-0.07

XLV:

-0.32

Коэф-т Сортино

PINK:

-0.10

XLV:

-0.48

Коэф-т Омега

PINK:

0.99

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

PINK:

-0.16

XLV:

-0.40

Коэф-т Мартина

PINK:

-0.38

XLV:

-0.94

Индекс Язвы

PINK:

8.08%

XLV:

7.29%

Дневная вол-ть

PINK:

18.59%

XLV:

15.94%

Макс. просадка

PINK:

-18.77%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PINK:

-13.83%

XLV:

-14.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINK показывает доходность -3.56%, а XLV немного выше – -3.42%.

PINK

С начала года

-3.56%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-1.24%

3 года

3.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-3.42%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-9.17%

1 год

-4.99%

3 года

1.21%

5 лет

6.81%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PINK и XLV

PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PINK
Simplify Health Care ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINK и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг риск-скорректированной доходности PINK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINK c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINK и XLV

Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XLV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PINK
Simplify Health Care ETF		0.40%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PINK и XLV

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и XLV

Текущая волатильность для Simplify Health Care ETF (PINK) составляет 7.03%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что PINK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...