PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PINK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Index (^GSPC).

PINK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PINK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINK и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		-7.35%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PINK показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

PINK

1 день
0.59%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
5.14%
1 год
18.61%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Health Care ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с ^SP500TRPINK с PPHPINK с SPYPINK с SPMOPINK с XBIPINK с IBB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PINK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

6.61

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINK на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между PINK и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PINK и ^GSPC

Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PINK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-56.78%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-12.14%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-5.78%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.75%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.60%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PINK и ^GSPC

Simplify Health Care ETF (PINK) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PINK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.37%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

9.55%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

18.33%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.90%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

18.05%

-0.48%