PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с MOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
1.18%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
33.44%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%9.40%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between SVOL and MOOD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.57

The correlation between SVOL and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и MOOD

Секторы
SVOL
MOOD

Технологии

31.9%
27.6%

Финансовые услуги

11.4%
15.7%

Промышленность

11.4%
12.6%

Здравоохранение

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Энергетика

4.8%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Технологии

SVOL
31.9%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
MOOD
15.7%

Промышленность

SVOL
11.4%
MOOD
12.6%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
MOOD
8.4%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
MOOD
9.5%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
MOOD
5.1%

Энергетика

SVOL
4.8%
MOOD
3.7%

Недвижимость

SVOL
2.8%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

SVOL vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.32

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.76

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.46

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

10.68

-8.78

SVOL vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и MOOD

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-14.34%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.71%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-9.71%

-23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.86%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.32%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.14%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и MOOD

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.19%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.73%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

14.49%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

12.13%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

12.13%

+9.77%

Сравнение комиссий SVOL и MOOD

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и MOOD

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and MOOD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 5.92% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 0.35% for MOOD.

SVOL is categorized as Volatility, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор