PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с GABF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, SVOL returned 5.92%/yr vs 20.81%/yr for GABF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%11.79%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between SVOL and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.59

The correlation between SVOL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и GABF

Секторы
SVOL
GABF

Технологии

31.9%
4.9%

Финансовые услуги

11.4%
84.6%

Промышленность

11.4%
4.6%

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

2.8%
6.0%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

SVOL
31.9%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
GABF
84.6%

Промышленность

SVOL
11.4%
GABF
4.6%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
GABF

-

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
GABF

-

Энергетика

SVOL
4.8%
GABF

-

Недвижимость

SVOL
2.8%
GABF
6.0%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
GABF

-

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

SVOL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.04

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.06

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.04

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.10

+2.00

SVOL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и GABF

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-20.86%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-17.16%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-20.86%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-8.35%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.88%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

7.44%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и GABF

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.81%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.27%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

17.57%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

20.52%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.52%

+1.38%

Сравнение комиссий SVOL и GABF

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и GABF

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности GABF в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 5.92% for SVOL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 2.04% for GABF.

SVOL is categorized as Volatility, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Simplify and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.10% for GABF.

SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор