Сравнение GABF с GSIB
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GABF returned -3.20% vs 42.41% for GSIB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности GABF и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 2.01% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Correlation
The correlation between GABF and GSIB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between GABF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GABF и GSIB
Секторы
GABF
GSIB
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
GSIB
Недвижимость
GABF
GSIB
-
Технологии
GABF
GSIB
-
Промышленность
GABF
GSIB
-
Сырьевые материалы
GABF
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
GSIB
-
Энергетика
GABF
-
GSIB
-
Здравоохранение
GABF
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
GABF
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
GABF
GSIB
Сравнение GABF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.07 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.80 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.47 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.35 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и GSIB
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.71% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -13.90% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -1.07% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.06% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 3.94% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GSIB
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.26% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.97% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.24% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.45% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.45% | +2.09% |
Сравнение комиссий GABF и GSIB
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GSIB
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GSIB в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and GSIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.26%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.74% for GSIB.
They also come from different issuers: Gabelli and Themes. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор