Сравнение GABF с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
GABF и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 2.01% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -1.46% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и GSIB
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
GABF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
GABF
GSIB
Сравнение GABF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.93 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.55 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.70 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 9.19 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.93 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.20 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между GABF и GSIB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и GSIB
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности GSIB в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.93% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и GSIB
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.71% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.59% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -8.30% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.07% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.28% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и GSIB
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 5.73%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.60% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.15% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.85% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.41% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.41% | +2.28% |