PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVOAX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции VTMFX немного отстают с 8.02%.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SVOAX и VTMFX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVOAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.34

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.95

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.74

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.08

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.34

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между SVOAX и VTMFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и VTMFX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и VTMFX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-28.49%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-5.38%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-17.40%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-21.87%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.58%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.57%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.98% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

4.84%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

8.55%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

8.51%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

9.10%

+7.06%