- ISIN
- US7839254809
- CUSIP
- 783925480
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 окт. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции SVOAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) показал доход в 4.43% с начала года и 9.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVOAX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SVOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVOAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 2.24% | -4.01% | 2.35% | 1.42% | 0.29% | 4.43% | ||||||
| 2025 | 3.45% | 1.74% | -1.37% | -1.39% | 3.10% | 1.03% | -0.82% | 3.36% | 0.66% | -2.15% | 2.56% | 0.05% | 10.47% |
| 2024 | 1.78% | 1.96% | 4.52% | -4.43% | 2.62% | -0.34% | 5.13% | 3.54% | 1.49% | -1.20% | 6.04% | -5.91% | 15.46% |
| 2023 | 2.07% | -3.05% | 0.52% | 0.60% | -4.36% | 4.69% | 1.47% | -1.22% | -3.19% | -1.92% | 4.89% | 3.65% | 3.68% |
| 2022 | -1.45% | -0.70% | 3.96% | -3.54% | 1.42% | -5.13% | 3.36% | -3.34% | -7.35% | 10.46% | 5.76% | -3.13% | -1.10% |
| 2021 | -0.86% | 1.34% | 7.09% | 3.07% | 2.61% | -0.50% | 1.28% | 1.65% | -4.60% | 3.15% | -2.65% | 7.25% | 19.77% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.73, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.99%) than losses (74.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 75.99%
- Участие в снижении
- 74.71%
Комиссия
Комиссия SVOAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVOAX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.93 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 13.52 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.23 | $2.37 | $1.92 | $1.70 | $3.19 | $0.26 | $0.84 | $2.11 | $1.63 | $0.74 | $1.04 |
Дивидендный доход | 16.29% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.07 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.17 | $2.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.72 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.49 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.59 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 47.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.22%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -34.09%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 22d | 1y 21dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.19%апр. 2025 г. | 3mo 21d | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -16.53%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.52%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 29d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SVOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -56.78% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -25.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -33.92% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.74% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -10.72% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVOAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVOAX