- ISIN
- US7839254809
- CUSIP
- 783925480
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 окт. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции SVOAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) показал доход в 5.67% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVOAX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SVOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SVOAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 2.24% | -4.01% | 2.35% | 1.42% | -0.59% | 2.08% | 5.67% | |||||
| 2025 | 3.45% | 1.74% | -1.37% | -1.39% | 3.10% | 1.03% | -0.82% | 3.36% | 0.66% | -2.15% | 2.56% | 0.05% | 10.47% |
| 2024 | 1.78% | 1.96% | 4.52% | -4.43% | 2.62% | -0.34% | 5.13% | 3.54% | 1.49% | -1.20% | 6.04% | -5.91% | 15.46% |
| 2023 | 2.07% | -3.05% | 0.52% | 0.60% | -4.36% | 4.69% | 1.47% | -1.22% | -3.19% | -1.92% | 4.89% | 3.65% | 3.68% |
| 2022 | -1.45% | -0.70% | 3.96% | -3.54% | 1.42% | -5.13% | 3.36% | -3.34% | -7.35% | 10.46% | 5.76% | -3.13% | -1.10% |
| 2021 | -0.86% | 1.34% | 7.09% | 3.07% | 2.61% | -0.50% | 1.28% | 1.65% | -4.60% | 3.15% | -2.65% | 7.25% | 19.77% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.73, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.24%) than losses (74.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 76.24%
- Участие в снижении
- 74.63%
Комиссия
Комиссия SVOAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVOAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 9.71 | -3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.23 | $2.37 | $1.92 | $1.70 | $3.19 | $0.26 | $0.84 | $2.11 | $1.63 | $0.74 | $1.04 |
Дивидендный доход | 16.09% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.07 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.17 | $2.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.72 | $1.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.49 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.59 | $3.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 47.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.22%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.09%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 22d | 1y 21dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.19%апр. 2025 г. | 3mo 21d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-16.53%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.52%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 29d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SVOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -56.78% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -25.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -33.92% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.00% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.70% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.09% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVOAX
Добавьте SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVOAX