PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volat...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839254809

CUSIP

783925480

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 окт. 2004 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SVOAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SVOAX с ROAM SVOAX с SVOL SVOAX с HYG SVOAX с BND SVOAX с VOO
Популярные сравнения:
SVOAX с ROAM SVOAX с SVOL SVOAX с HYG SVOAX с BND SVOAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) показал доход в 5.11% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SVOAX составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SVOAX

С начала года

5.11%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

1.47%

1 год

13.64%

5 лет

12.16%

10 лет

8.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%1.74%-1.37%-1.39%2.68%5.11%
20241.78%1.96%4.52%-4.43%2.62%-0.34%5.13%3.54%1.49%-1.20%6.04%-5.91%15.46%
20232.07%-3.05%0.52%0.60%-4.36%4.69%1.47%-1.22%-3.19%-1.92%4.89%3.65%3.68%
2022-1.44%-0.70%3.96%-3.54%1.42%-5.13%3.36%-3.34%-7.35%10.46%5.76%-3.13%-1.10%
2021-0.86%1.34%7.09%3.07%2.61%-0.50%1.28%1.65%-4.60%3.15%-2.65%7.25%19.76%
2020-0.67%-9.38%-14.66%9.26%4.06%-0.70%4.28%2.91%-2.89%-2.96%9.09%2.28%-2.15%
20195.78%3.48%1.38%2.11%-3.73%5.26%0.76%0.06%1.83%0.95%2.46%1.82%24.17%
20182.88%-4.33%-0.29%0.21%0.40%1.38%3.03%2.54%0.48%-3.30%2.39%-7.56%-2.75%
20170.35%4.11%-0.06%0.42%1.07%-0.06%1.56%-0.22%0.94%1.25%4.02%-0.05%14.04%
2016-1.90%1.55%5.33%-1.17%1.35%3.38%2.13%-1.21%-0.99%-1.96%2.88%2.32%12.03%
2015-0.30%2.88%-0.12%-0.70%1.18%-1.58%2.83%-4.98%-1.16%4.15%-0.36%-0.55%0.99%
2014-2.47%4.38%2.29%0.95%1.65%1.62%-2.31%4.34%-1.63%3.88%3.04%-0.08%16.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVOAX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVOAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.37$1.92$1.70$3.19$0.26$0.84$2.11$1.63$0.74$1.04$2.11

Дивидендный доход

16.18%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%12.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$2.17$2.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$1.72$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$1.49$1.70
2021$0.00$1.39$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$1.59$3.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.08$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.60$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$1.91$2.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.43$1.63
2016$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.55$0.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.86$1.04
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$1.93$2.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund показал максимальную просадку в 47.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.22%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.953
-34.09%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.268
-18.91%14 дек. 2018 г.724 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.145
-16.53%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.33126 янв. 2024 г.444
-15.52%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...