PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с ROAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции ROAM по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.64% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIXSVOAX с AUXFX
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHXROAM с EDIV

Сравнение комиссий SVOAX и ROAM

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SVOAX vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXROAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.24

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.92

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.13

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

13.16

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между SVOAX и ROAM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и ROAM

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности ROAM в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и ROAM

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, примерно равная максимальной просадке ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и ROAM.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-45.47%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.63%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-27.07%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-45.47%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.56%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-11.28%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и ROAM

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.50%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

11.01%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

16.22%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.03%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.83%

-1.67%