PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOAX с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both funds - SVOAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Over the past 10 years, SVOAX returned 8.82%/yr vs 9.87%/yr for ROAM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOAX charges 0.90%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям ROAM по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.87% соответственно.

SVOAX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.17%
1 год
9.00%
3 года*
12.22%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.82%

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOAX и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		4.43%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between SVOAX and ROAM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.51

The correlation between SVOAX and ROAM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIXSVOAX с ACIIX
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIVROAM с FFRHX

Доходность на риск

SVOAX vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.50

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.48

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.27

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

19.91

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.50

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и ROAM

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, примерно равная максимальной просадке ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOAXROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-45.47%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-9.92%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-16.79%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-27.07%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-45.47%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.60%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-11.13%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.62%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и ROAM

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.01%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOAXROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

6.41%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

12.76%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

14.93%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.23%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.87%

-1.71%

Сравнение комиссий SVOAX и ROAM

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и ROAM

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.29%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%

Часто задаваемые вопросы

SVOAX and ROAM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to SVOAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs ROAM's -45.47%.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOAX и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор