PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVOAX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOAX с SVOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - SVOAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, SVOAX returned 7.76%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOAX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.

SVOAX

1 день
0.15%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.92%
С начала года
5.67%
1 год
10.00%
3 года*
11.73%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.51%

SVOL

1 день
-0.98%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
0.13%
С начала года
2.18%
1 год
16.23%
3 года*
6.03%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOAX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		5.67%10.47%15.46%3.68%-1.10%7.63%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		2.18%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between SVOAX and SVOL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.54

The correlation between SVOAX and SVOL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIXSVOAX с NASDX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SVOAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOAXSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.95

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.43

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

4.11

+2.06

SVOAX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и SVOL

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOAXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-33.50%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-11.42%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-33.50%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-33.50%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.98%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.96%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и SVOL

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.26% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOAXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.39%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

17.20%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

22.02%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

21.78%

-5.63%

Сравнение комиссий SVOAX и SVOL

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и SVOL

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что меньше доходности SVOL в 21.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.09%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.80%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOAX and SVOL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.32%) compared to SVOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs SVOL's -33.50%.

SVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOAX и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор