PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOAX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с SVOL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOAX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между SVOAX и SVOL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SVOAX:

13.41%

SVOL:

23.33%

Макс. просадка

SVOAX:

-47.22%

SVOL:

-2.64%

Текущая просадка

SVOAX:

-3.06%

SVOL:

-2.22%

Доходность по периодам

SVOAX

С начала года

3.02%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.62%

1 год

11.75%

5 лет

11.60%

10 лет

8.02%

SVOL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVOAX и SVOL

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOAX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности SVOAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и SVOL

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как SVOL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.65%1.81%1.96%1.73%1.78%1.44%1.75%1.87%1.52%1.48%1.55%1.46%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и SVOL

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки SVOL в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и SVOL

Загрузка...