Сравнение SVOAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 0.30% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 5.84% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
SVOAX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOAX и SVOL
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
SVOAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SVOAX
SVOL
Сравнение SVOAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.16 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.53 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SVOAX и SVOL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и SVOL
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.90% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и SVOL
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -33.50% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -24.73% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -10.01% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.74% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.49% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и SVOL
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.20% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 13.82% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 38.84% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 22.27% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.27% | -6.11% |