Сравнение SVOAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 0.30% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVOAX показывает доходность 0.30%, а BND немного выше – 0.31%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.43% против 1.70% соответственно.
SVOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOAX и BND
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SVOAX vs. BND — Ранг доходности на риск
SVOAX
BND
Сравнение SVOAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.71 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.64 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SVOAX и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и BND
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.90% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и BND
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -18.58% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.44% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.91% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -18.58% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.32% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.07% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.90% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и BND
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.65% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.51% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 4.29% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 6.00% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 5.52% | +10.64% |