Сравнение SVOAX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOAX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 0.30% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.21% соответственно.
SVOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOAX и HYG
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SVOAX vs. HYG — Ранг доходности на риск
SVOAX
HYG
Сравнение SVOAX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.88 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.82 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 9.56 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SVOAX и HYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и HYG
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.90% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и HYG
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOAX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -34.25% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.72% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -15.79% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -22.03% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.82% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -3.27% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.75% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и HYG
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOAX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.28% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 2.94% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 5.57% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.51% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 8.31% | +7.85% |