PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVOAX с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с HYG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

SVOAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOAX или HYG.

Корреляция

Корреляция между SVOAX и HYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVOAX:

1.00

HYG:

1.65

Коэф-т Сортино

SVOAX:

1.57

HYG:

2.42

Коэф-т Омега

SVOAX:

1.22

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

SVOAX:

1.25

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

SVOAX:

4.90

HYG:

10.73

Индекс Язвы

SVOAX:

2.97%

HYG:

0.86%

Дневная вол-ть

SVOAX:

13.49%

HYG:

5.73%

Макс. просадка

SVOAX:

-47.22%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

SVOAX:

-1.64%

HYG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 8.14% против 3.99% соответственно.

SVOAX

С начала года

4.54%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-0.64%

1 год

13.40%

5 лет

12.31%

10 лет

8.14%

HYG

С начала года

2.82%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

2.44%

1 год

9.40%

5 лет

5.54%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVOAX и HYG

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVOAX и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности SVOAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVOAX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и HYG

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HYG в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.63%1.81%1.96%1.73%1.78%1.44%1.75%1.87%1.52%1.48%1.55%1.46%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.83%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и HYG

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и HYG

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...