Сравнение SVOAX с FASGX
SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - SVOAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SVOAX returned 8.77%/yr vs 9.95%/yr for FASGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVOAX charges 0.90%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и FASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.95% соответственно.
SVOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.77%
FASGX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам SVOAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 3.97% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 11.27% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Correlation
The correlation between SVOAX and FASGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SVOAX and FASGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
SVOAX
FASGX
Сравнение SVOAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.26 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 14.40 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.50 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и FASGX
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и FASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -47.35% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -7.95% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -12.80% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -23.54% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -27.20% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.59% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.71% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.79% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и FASGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.37% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.40% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 10.35% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.27% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.65% | +3.50% |
Сравнение комиссий SVOAX и FASGX
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и FASGX
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности FASGX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 6.59% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.36% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
SVOAX and FASGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASGX has higher volatility (3.37%) compared to SVOAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs FASGX's -47.35%.
FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOAX и FASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор