PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVOAX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVOAX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		0.30%10.47%15.46%3.68%-1.10%19.77%-2.15%24.17%-2.75%14.04%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 8.43% против 8.96% соответственно.

SVOAX

1 день
1.23%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.59%
3 года*
10.07%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с ACIIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий SVOAX и FASGX

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

SVOAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.41

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.01

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.00

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

8.74

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.41

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между SVOAX и FASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и FASGX

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.90%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и FASGX

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVOAXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-47.35%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.07%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-23.54%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-27.20%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.77%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.74%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и FASGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVOAXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.30%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.12%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.00%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.18%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.58%

+3.58%