PortfoliosLab logo
Сравнение MAG с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и BOTZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98%
99.82%
MAG
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.65

BOTZ:

-0.12

Коэф-т Сортино

MAG:

1.21

BOTZ:

0.02

Коэф-т Омега

MAG:

1.15

BOTZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.61

BOTZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

MAG:

2.56

BOTZ:

-0.43

Индекс Язвы

MAG:

12.25%

BOTZ:

7.93%

Дневная вол-ть

MAG:

48.29%

BOTZ:

27.78%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

MAG:

-33.09%

BOTZ:

-28.02%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -10.77%.


MAG

С начала года

16.60%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-10.71%

1 год

22.36%

5 лет

5.22%

10 лет

8.64%

BOTZ

С начала года

-10.77%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-5.09%

5 лет

6.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.65
BOTZ: -0.12
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.21
BOTZ: 0.02
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.15
BOTZ: 1.00
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.61
BOTZ: -0.09
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.56
BOTZ: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.12
MAG
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и BOTZ

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности BOTZ в 0.15%


TTM202420232022202120202019201820172016
MAG
MAG Silver Corp.
1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MAG и BOTZ

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-28.02%
MAG
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и BOTZ

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.88%
17.43%
MAG
BOTZ