PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAG с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAG (MAG Silver Corp.) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAG и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAG
MAG Silver Corp.		0.00%85.31%30.64%-33.40%-0.26%-23.64%73.31%62.19%-40.94%12.06%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between MAG and BOTZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.20

The correlation between MAG and BOTZ shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с MAG:
MAG с SCHGMAG с PAASMAG с VUGMAG с SI=FMAG с SILJMAG с LUG.TOMAG с SLV
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

MAG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAG vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок MAG и BOTZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.54%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и BOTZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.72%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и BOTZ

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что сопоставимо с доходностью BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
MAG
MAG Silver Corp.		0.59%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAG and BOTZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAG и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор