Сравнение MAG с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или BOTZ.
Основные характеристики
| MAG | BOTZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.94% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 65.34% | 38.18% |
| Дох-ть за 3 года | -7.39% | -5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.30% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 14.11% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 45.10% | 21.49% |
| Макс. просадка | -81.82% | -55.54% |
| Текущая просадка | -29.75% | -15.32% |
Корреляция
Корреляция между MAG и BOTZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MAG и BOTZ
С начала года, MAG показывает доходность 59.94%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 17.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG и BOTZ
MAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG MAG Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.14% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAG и BOTZ
Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAG и BOTZ
MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.