PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAG с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и VUG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MAG с VUG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или VUG.

Доходность

Сравнение доходности MAG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.90

VUG:

0.73

Коэф-т Сортино

MAG:

1.38

VUG:

1.05

Коэф-т Омега

MAG:

1.17

VUG:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.75

VUG:

0.71

Коэф-т Мартина

MAG:

3.16

VUG:

2.38

Индекс Язвы

MAG:

12.13%

VUG:

6.79%

Дневная вол-ть

MAG:

48.31%

VUG:

25.30%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

MAG:

-18.90%

VUG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 41.33%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MAG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.26% соответственно.

MAG

С начала года

41.33%

1 месяц

22.06%

6 месяцев

25.05%

1 год

42.90%

3 года

10.75%

5 лет

9.04%

10 лет

10.24%

VUG

С начала года

0.79%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.30%

3 года

19.95%

5 лет

17.15%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

Vanguard Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и VUG

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.		2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MAG и VUG

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и VUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и VUG

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...