Сравнение MAG с SCHG

С начала года, MAG показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции MAG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.46% против 15.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SCHG в 0.45%

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.39%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.