PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAG с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG и SI=F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAG
MAG Silver Corp.
0.00%85.31%30.64%-33.40%-0.26%-23.64%73.31%62.19%-40.94%12.06%
SI=F
Silver
1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Доходность по периодам


MAG

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MAG Silver Corp.

Silver

Доходность на риск

MAG vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG

SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAG vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

Корреляция

Корреляция между MAG и SI=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок MAG и SI=F


Загрузка...

Показатели просадок


MAGSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SI=F


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%