PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAG с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SI=F составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MAG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.45%
16.55%
MAG
SI=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

1.97

SI=F:

1.13

Коэф-т Сортино

MAG:

2.62

SI=F:

1.62

Коэф-т Омега

MAG:

1.31

SI=F:

1.22

Коэф-т Кальмара

MAG:

1.38

SI=F:

0.70

Коэф-т Мартина

MAG:

8.60

SI=F:

4.08

Индекс Язвы

MAG:

10.49%

SI=F:

8.54%

Дневная вол-ть

MAG:

45.19%

SI=F:

30.46%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

MAG:

-27.85%

SI=F:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 14.70%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.06% соответственно.


MAG

С начала года

25.74%

1 месяц

16.64%

6 месяцев

32.15%

1 год

101.18%

5 лет

10.99%

10 лет

9.46%

SI=F

С начала года

14.70%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

18.35%

1 год

50.20%

5 лет

11.18%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.971.13
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.661.62
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.22
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.410.70
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.794.08
MAG
SI=F

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.97
1.13
MAG
SI=F

Просадки

Сравнение просадок MAG и SI=F

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-27.85%
-30.98%
MAG
SI=F

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SI=F

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.46%
6.84%
MAG
SI=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab