Сравнение MAG с SI=F

С начала года, MAG показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.