PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAG с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG с SI=F

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или SI=F.

Корреляция

Корреляция между MAG и SI=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MAG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.25%
156.71%
MAG
SI=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.42

SI=F:

0.40

Коэф-т Сортино

MAG:

0.93

SI=F:

0.72

Коэф-т Омега

MAG:

1.11

SI=F:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.40

SI=F:

0.27

Коэф-т Мартина

MAG:

1.65

SI=F:

1.48

Индекс Язвы

MAG:

12.28%

SI=F:

8.22%

Дневная вол-ть

MAG:

48.23%

SI=F:

31.73%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

MAG:

-34.16%

SI=F:

-32.28%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.03% соответственно.

MAG

С начала года

14.74%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-13.26%

1 год

21.44%

5 лет

6.34%

10 лет

8.46%

SI=F

С начала года

12.54%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-2.96%

1 год

20.23%

5 лет

14.02%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.52
SI=F: 0.40
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.04
SI=F: 0.72
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.13
SI=F: 1.10
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.46
SI=F: 0.27
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 1.89
SI=F: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SI=F равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.40
MAG
SI=F

Просадки

Сравнение просадок MAG и SI=F

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.16%
-32.28%
MAG
SI=F

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SI=F

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
7.26%
MAG
SI=F