PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAG с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SI=F составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
134.75%
MAG
SI=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.10

SI=F:

0.06

Коэф-т Сортино

MAG:

0.48

SI=F:

0.30

Коэф-т Омега

MAG:

1.06

SI=F:

1.04

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.09

SI=F:

0.04

Коэф-т Мартина

MAG:

0.40

SI=F:

0.22

Индекс Язвы

MAG:

11.87%

SI=F:

8.91%

Дневная вол-ть

MAG:

47.33%

SI=F:

31.95%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

MAG:

-46.37%

SI=F:

-38.07%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 8.22% против 5.12% соответственно.


MAG

С начала года

-6.54%

1 месяц

-14.98%

6 месяцев

-14.41%

1 год

4.10%

5 лет

5.71%

10 лет

8.22%

SI=F

С начала года

2.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-0.86%

1 год

8.60%

5 лет

11.03%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAG: -0.04
SI=F: 0.06
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 0.26
SI=F: 0.30
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.03
SI=F: 1.04
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAG: -0.04
SI=F: 0.04
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
MAG: -0.16
SI=F: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.06
MAG
SI=F

Просадки

Сравнение просадок MAG и SI=F

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-38.07%
MAG
SI=F

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SI=F

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
13.86%
MAG
SI=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab