PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAG с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SI=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MAG с SI=F

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или SI=F.

Доходность

Сравнение доходности MAG и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.90

SI=F:

0.15

Коэф-т Сортино

MAG:

1.38

SI=F:

0.65

Коэф-т Омега

MAG:

1.17

SI=F:

1.09

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.75

SI=F:

0.24

Коэф-т Мартина

MAG:

3.16

SI=F:

1.29

Индекс Язвы

MAG:

12.13%

SI=F:

8.15%

Дневная вол-ть

MAG:

48.31%

SI=F:

31.39%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

MAG:

-18.90%

SI=F:

-31.73%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 41.33%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.04% соответственно.

MAG

С начала года

41.33%

1 месяц

30.35%

6 месяцев

25.05%

1 год

43.65%

3 года

10.75%

5 лет

9.04%

10 лет

10.24%

SI=F

С начала года

13.46%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

7.07%

1 год

8.45%

3 года

15.14%

5 лет

12.34%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

Silver

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MAG и SI=F

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SI=F.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SI=F

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...