PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAG с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAG с PAAS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или PAAS.

Корреляция

Корреляция между MAG и PAAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.78%
13.90%
MAG
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.60

PAAS:

0.80

Коэф-т Сортино

MAG:

1.16

PAAS:

1.42

Коэф-т Омега

MAG:

1.14

PAAS:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.57

PAAS:

0.79

Коэф-т Мартина

MAG:

2.38

PAAS:

3.49

Индекс Язвы

MAG:

12.23%

PAAS:

11.27%

Дневная вол-ть

MAG:

48.74%

PAAS:

49.44%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

MAG:

-33.90%

PAAS:

-28.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAG:

$1.62B

PAAS:

$9.41B

EPS

MAG:

$0.75

PAAS:

$0.31

Коэффициент P/E

MAG:

20.64

PAAS:

82.16

Коэффициент PEG

MAG:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

MAG:

0.00

PAAS:

3.34

Коэффициент P/B

MAG:

2.71

PAAS:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

MAG:

$31.00

PAAS:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAG:

-$513.97K

PAAS:

$458.98M

EBITDA (12 мес.)

MAG:

$41.11M

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции MAG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.97% соответственно.

MAG

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-10.12%

1 год

20.88%

5 лет

5.38%

10 лет

8.46%

PAAS

С начала года

26.50%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

3.91%

1 год

36.40%

5 лет

4.84%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.60
PAAS: 0.80
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.16
PAAS: 1.42
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.14
PAAS: 1.17
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.57
PAAS: 0.79
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.38
PAAS: 3.49

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.80
MAG
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и PAAS

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PAAS в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.		1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.57%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок MAG и PAAS

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.90%
-28.76%
MAG
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и PAAS

MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 21.22% и 21.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.22%
21.31%
MAG
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MAG Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию