PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAG с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAG и PAAS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MAG с PAAS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAG или PAAS.

Доходность

Сравнение доходности MAG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.90

PAAS:

0.23

Коэф-т Сортино

MAG:

1.38

PAAS:

0.62

Коэф-т Омега

MAG:

1.17

PAAS:

1.08

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.75

PAAS:

0.20

Коэф-т Мартина

MAG:

3.16

PAAS:

0.81

Индекс Язвы

MAG:

12.13%

PAAS:

11.92%

Дневная вол-ть

MAG:

48.31%

PAAS:

50.53%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

MAG:

-18.90%

PAAS:

-31.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAG:

$1.94B

PAAS:

$8.83B

EPS

MAG:

$0.88

PAAS:

$0.86

Коэффициент P/E

MAG:

21.32

PAAS:

28.36

Коэффициент PEG

MAG:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

MAG:

0.00

PAAS:

2.95

Коэффициент P/B

MAG:

3.22

PAAS:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MAG:

$31.00

PAAS:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAG:

-$691.97K

PAAS:

$709.78M

EBITDA (12 мес.)

MAG:

$71.74M

PAAS:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 41.33%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции MAG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.45% соответственно.

MAG

С начала года

41.33%

1 месяц

30.35%

6 месяцев

25.05%

1 год

43.65%

3 года

10.75%

5 лет

9.04%

10 лет

10.24%

PAAS

С начала года

21.66%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.89%

3 года

5.98%

5 лет

-1.75%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAG Silver Corp.

Pan American Silver Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и PAAS

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности PAAS в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.		2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.64%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок MAG и PAAS

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и PAAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и PAAS

Текущая волатильность для MAG Silver Corp. (MAG) составляет 12.35%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что MAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MAG Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202120222023202420250
773.20M
(MAG) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию