PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAG с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAG и PAAS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MAG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
-2.87%
MAG
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.10

PAAS:

0.55

Коэф-т Сортино

MAG:

0.48

PAAS:

1.09

Коэф-т Омега

MAG:

1.06

PAAS:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.09

PAAS:

0.52

Коэф-т Мартина

MAG:

0.40

PAAS:

2.33

Индекс Язвы

MAG:

11.87%

PAAS:

11.25%

Дневная вол-ть

MAG:

47.33%

PAAS:

48.00%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

MAG:

-46.37%

PAAS:

-39.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAG:

$1.40B

PAAS:

$7.86B

EPS

MAG:

$0.75

PAAS:

$0.31

Цена/прибыль

MAG:

17.83

PAAS:

69.32

PEG коэффициент

MAG:

0.00

PAAS:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

MAG:

$31.00

PAAS:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAG:

-$513.97K

PAAS:

$458.98M

EBITDA (12 мес.)

MAG:

$41.11M

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции MAG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.34% соответственно.


MAG

С начала года

-6.54%

1 месяц

-14.98%

6 месяцев

-14.41%

1 год

4.10%

5 лет

5.71%

10 лет

8.22%

PAAS

С начала года

7.87%

1 месяц

-11.53%

6 месяцев

3.47%

1 год

22.43%

5 лет

5.57%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAG: 0.10
PAAS: 0.55
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 0.48
PAAS: 1.09
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.06
PAAS: 1.13
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAG: 0.09
PAAS: 0.52
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
MAG: 0.40
PAAS: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.55
MAG
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и PAAS

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PAAS в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.
1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.84%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок MAG и PAAS

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.37%
-39.25%
MAG
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и PAAS

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.22%
16.80%
MAG
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MAG Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab