PortfoliosLab logo
Сравнение MAG с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SILJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.82%
-29.49%
MAG
SILJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.65

SILJ:

0.46

Коэф-т Сортино

MAG:

1.21

SILJ:

0.94

Коэф-т Омега

MAG:

1.15

SILJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.61

SILJ:

0.44

Коэф-т Мартина

MAG:

2.56

SILJ:

1.30

Индекс Язвы

MAG:

12.25%

SILJ:

15.36%

Дневная вол-ть

MAG:

48.29%

SILJ:

43.18%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

MAG:

-33.09%

SILJ:

-31.71%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 8.64% против 6.71% соответственно.


MAG

С начала года

16.60%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-10.71%

1 год

22.36%

5 лет

5.22%

10 лет

8.64%

SILJ

С начала года

24.57%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

-7.38%

1 год

15.45%

5 лет

6.41%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.65
SILJ: 0.46
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.21
SILJ: 0.94
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.15
SILJ: 1.11
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.61
SILJ: 0.44
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.56
SILJ: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
MAG
SILJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SILJ

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SILJ в 5.83%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
MAG
MAG Silver Corp.
1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.83%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MAG и SILJ

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.09%
-31.71%
MAG
SILJ

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SILJ

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.88%
18.69%
MAG
SILJ