Сравнение SVM с ICSH
SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, SVM returned 14.03%/yr vs 2.80%/yr for ICSH. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SVM и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 14.03% против 2.80% соответственно.
SVM
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 29.87%
- 1 год
- 136.38%
- 3 года*
- 56.39%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 11.73%
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $95.50M | $87.08M | $74.54M | |
| $19.83M | $22.80M | $38.78M |
Сравнение доходности по годам SVM и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 29.87% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 2.13% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SVM and ICSH is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. ICSH — Ранг доходности на риск
SVM
ICSH
Сравнение SVM c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 5.14 | -3.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 40.98 | -37.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 221.73 | -214.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и ICSH
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -3.94% | -94.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.80% | -0.10% | -43.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | -0.10% | -43.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | -0.73% | -55.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | -3.94% | -72.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.28% | 0.00% | -45.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.49% | -0.08% | -71.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 0.02% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и ICSH
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.42% | 0.13% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.67% | 0.34% | +53.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.75% | 0.41% | +70.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.38% | 0.49% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 1.05% | +60.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и ICSH
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ICSH в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.20% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.23% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SVM and ICSH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (17.42%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs ICSH's -3.94%.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (9.89 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор