Сравнение SVIX с VIXY
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - SVIX tracks the Short VIX Futures Index while VIXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -40.12%/yr for VIXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -19.81%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
Сравнение доходности по годам SVIX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -27.14% |
Correlation
The correlation between SVIX and VIXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SVIX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SVIX
VIXY
Сравнение SVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.98 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.57 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VIXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -100.00% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -55.18% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -81.45% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -100.00% | +48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -92.22% | +60.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 34.53% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VIXY
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 11.40% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 11.70% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 44.30% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 56.46% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 70.28% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 71.82% | -5.94% |
Сравнение комиссий SVIX и VIXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VIXY
Ни SVIX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -40.12% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -40.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX tracks Short VIX Futures Index, while VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.85% for VIXY.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор