Сравнение SVIX с VIXY
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -42.73%/yr for VIXY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVIX показывает доходность -8.17%, а VIXY немного ниже – -8.27%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -22.71%
- 1 год
- -53.80%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- -46.70%
- 10 лет*
- -47.13%
Сравнение доходности по годам SVIX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -8.27% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -27.93% |
Correlation
The correlation between SVIX and VIXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SVIX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
SVIX
VIXY
Сравнение SVIX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.95 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.34 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.97 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.69 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и VIXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -100.00% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -56.72% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -81.00% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -100.00% | +43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -92.18% | +60.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 40.22% | -25.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и VIXY
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.03% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 41.47% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 55.89% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 70.31% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 72.48% | -6.21% |
Сравнение комиссий SVIX и VIXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и VIXY
Ни SVIX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and VIXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.03%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs VIXY's -100.00%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -42.73% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -42.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.85% for VIXY.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор