Сравнение SVIX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SVIX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -50.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и UPRO
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SVIX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SVIX
UPRO
Сравнение SVIX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.63 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.21 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.06 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.22 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.63 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и UPRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UPRO
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UPRO
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -76.82% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -33.38% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -18.68% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -14.53% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 8.41% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UPRO
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 16.04% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 28.48% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 54.36% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 50.34% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 53.69% | +13.54% |