Сравнение SVIX с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
SVIX и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и TYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.16% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -23.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -2.16%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и TYA
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.
Доходность на риск
SVIX vs. TYA — Ранг доходности на риск
SVIX
TYA
Сравнение SVIX c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.41 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.00 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.50 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и TYA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и TYA
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и TYA
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -51.15% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -8.86% | -40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -39.69% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -35.67% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 3.64% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и TYA
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 5.09% | +24.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 8.55% | +38.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 14.40% | +60.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 20.83% | +46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 20.83% | +46.40% |