Сравнение SVIX с TYA
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. SVIX is passively managed, while TYA is actively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.70%/yr vs -1.29%/yr for TYA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.15%/yr for TYA.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и TYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью -3.65%.
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.65% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -22.44% |
Correlation
The correlation between SVIX and TYA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. TYA — Ранг доходности на риск
SVIX
TYA
Сравнение SVIX c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.01 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.02 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и TYA
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -51.15% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -11.80% | -30.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -21.36% | -57.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -40.61% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -35.89% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 4.70% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и TYA
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 3.98% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 9.29% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 12.71% | +42.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 20.51% | +45.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 20.51% | +45.72% |
Сравнение комиссий SVIX и TYA
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и TYA
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and TYA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to TYA (3.98%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs TYA's -51.15%.
On 3-year performance, TYA leads with -1.29% vs -5.70% for SVIX. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -1.29% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TYA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while TYA is Government Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Simplify. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.15% for TYA.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и TYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор