Сравнение SVIX с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
SVIX и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 59.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и TSLZ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
SVIX vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SVIX
TSLZ
Сравнение SVIX c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.73 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -1.18 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.91 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.05 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.73 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.66 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и TSLZ составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и TSLZ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и TSLZ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -99.11% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -90.53% | +41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -98.67% | +30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -73.71% | +43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 78.12% | -56.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и TSLZ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 22.93% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 58.42% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 110.05% | -35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 119.08% | -51.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 119.08% | -51.85% |