PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -12.80%/yr for SPDN. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVIX показывает доходность -8.17%, а SPDN немного выше – -7.81%.

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SPDN

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%16.39%

Correlation

The correlation between SVIX and SPDN is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between SVIX and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

SVIX vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.41

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-2.02

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.78

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.95

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.74

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-1.41

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.70

+0.85

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SPDN

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-75.31%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-17.95%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-38.24%

-41.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-75.17%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-48.54%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

9.78%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SPDN

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

2.78%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.05%

9.08%

+31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

12.10%

+42.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

16.86%

+49.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.27%

18.04%

+48.23%

Сравнение комиссий SVIX и SPDN

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SPDN

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and SPDN have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SPDN's -75.31%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -12.80% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.50% for SPDN.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор