Сравнение SVIX с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SVIX и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SPDN
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
SVIX vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SVIX
SPDN
Сравнение SVIX c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.63 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.77 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.55 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.63 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.64 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и SPDN составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SPDN
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SPDN
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -73.52% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -26.44% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -71.70% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -48.10% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 21.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SPDN
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 5.54% | +24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 9.71% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 18.52% | +56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 16.87% | +50.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 18.13% | +49.10% |