Сравнение SVIX с SOLT
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. SVIX is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, SVIX returned 51.45% vs -91.24% for SOLT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -73.35%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 12.80% |
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between SVIX and SOLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SOLT — Ранг доходности на риск
SVIX
SOLT
Сравнение SVIX c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.95 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.22 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SOLT
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -96.28% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -96.28% | +53.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -94.96% | +43.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -56.85% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 74.69% | -59.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SOLT
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 36.08% | -24.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 106.10% | -62.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 148.11% | -92.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 150.78% | -84.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 150.78% | -84.90% |
Сравнение комиссий SVIX и SOLT
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SOLT
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and SOLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -91.24% for SOLT. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.85% for SOLT.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор