PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с SOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Solana ETF (SOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.


SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
10 лет*

SOLT

1 день
-9.55%
1 месяц
-30.13%
С начала года
-74.43%
6 месяцев
-81.02%
1 год
-90.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SOLT


2026 (YTD)2025
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-8.17%10.94%
SOLT
2x Solana ETF
-74.43%-53.74%

Correlation

The correlation between SVIX and SOLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

2x Solana ETF

Доходность на риск

SVIX vs. SOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SOLT
Ранг доходности на риск SOLT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVIXSOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.96

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.34

+4.84

SVIX vs. SOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SOLT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVIXSOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.62

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.55

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SOLT

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SOLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXSOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-95.17%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-95.17%

+52.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-95.17%

+39.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-53.33%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

67.62%

-52.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SOLT

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXSOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

32.36%

-24.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.05%

102.45%

-61.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

146.88%

-92.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

150.90%

-84.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.27%

150.90%

-84.63%

Сравнение комиссий SVIX и SOLT

SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SOLT

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%.


ПозицияTTM2025
SOLT
2x Solana ETF
5.98%1.22%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVIX and SOLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLT has higher volatility (32.36%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SOLT's -95.17%.

On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -90.96% for SOLT. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.

SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Inverse Equities, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.85% for SOLT.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор