PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

SVIX и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и SHRT

2026 (YTD)202520242023
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%27.42%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD

Сравнение комиссий SVIX и SHRT

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
SHRT
Gotham Short Strategies ETF

Доходность на риск

SVIX vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.84

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.49

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.89

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между SVIX и SHRT составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SHRT

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM202520242023
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SHRT

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIXSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-18.97%

-60.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-17.65%

-31.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-12.77%

-55.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-7.21%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

9.62%

+12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SHRT

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIXSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

6.06%

+23.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

10.51%

+37.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

14.59%

+60.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

12.66%

+54.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

12.66%

+54.57%