Сравнение SVIX с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH).
SVIX и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 16.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SH
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SVIX vs. SH — Ранг доходности на риск
SVIX
SH
Сравнение SVIX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.79 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.56 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и SH составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SH
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SH
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -94.26% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -26.61% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -93.82% | +24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -67.49% | +37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 21.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SH
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.79% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.79% | 5.30% | +24.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 9.43% | +38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.62% | 18.17% | +56.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.26% | 16.87% | +50.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.26% | 17.99% | +49.27% |