Сравнение SVIX с SH
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -11.46%/yr for SH. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам SVIX и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 17.42% |
Correlation
The correlation between SVIX and SH is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between SVIX and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SH — Ранг доходности на риск
SVIX
SH
Сравнение SVIX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.54 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SH
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -94.66% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -16.06% | -26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -38.82% | -40.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -94.58% | +42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -67.87% | +35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 8.57% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SH
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 3.37% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 9.96% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 12.50% | +42.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 16.96% | +48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 17.99% | +47.89% |
Сравнение комиссий SVIX и SH
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SH
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and SH have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -11.46% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while SH is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for SH.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор