PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.33%.


SVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
7.77%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-6.88%
1 год
46.86%
3 года*
-5.70%
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-0.83%
1 месяц
0.84%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-5.07%
1 год
-14.30%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-8.48%
10 лет*
-12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SH


2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.42%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%
SH
ProShares Short S&P500
-6.33%-11.35%-13.52%-14.80%17.42%

Correlation

The correlation between SVIX and SH is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.74

The correlation between SVIX and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


-1x Short VIX Futures ETF

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

SVIX vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SVIXSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.88

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

-1.64

+4.79

SVIX vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SH

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-94.66%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-16.39%

-26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-38.82%

-40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.26%

-94.52%

+38.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-67.79%

+35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.95%

8.75%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SH

-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

4.87%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

9.83%

+33.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

12.45%

+42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.23%

16.95%

+49.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.23%

18.02%

+48.21%

Сравнение комиссий SVIX и SH

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SH

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVIX and SH have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.64%) compared to SH (4.87%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -12.14% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Volatility, while SH is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.89% for SH.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор