PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -13.02%/yr for SH. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVIX показывает доходность -8.17%, а SH немного выше – -8.00%.

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SH

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%16.83%

Correlation

The correlation between SVIX and SH is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.73

The correlation between SVIX and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SVIX vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-1.47

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-2.10

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.95

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

-1.75

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-1.47

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.59

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SH

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-94.66%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-18.28%

-24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-38.82%

-40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-94.62%

+38.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-67.73%

+36.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

9.89%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SH

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

2.84%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.05%

8.91%

+32.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

11.80%

+42.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

16.85%

+49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.27%

18.01%

+48.26%

Сравнение комиссий SVIX и SH

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SH

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and SH have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -13.02% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.90% for SH.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор