Сравнение SVIX с SEF
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while SEF is a Inverse Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -12.03%/yr for SEF. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью -2.09%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам SVIX и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 13.61% |
Correlation
The correlation between SVIX and SEF is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.60 |
The correlation between SVIX and SEF has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SEF — Ранг доходности на риск
SVIX
SEF
Сравнение SVIX c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.36 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.95 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SEF
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -96.51% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -14.82% | -27.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -39.40% | -39.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -96.48% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -82.78% | +50.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 5.65% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SEF
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.21% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 11.14% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 14.52% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 17.97% | +47.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 20.44% | +45.44% |
Сравнение комиссий SVIX и SEF
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SEF
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and SEF have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -12.03% for SEF. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while SEF is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for SEF.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор