Сравнение SVIX с HDGE
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -5.06%/yr for HDGE. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
Сравнение доходности по годам SVIX и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 19.20% |
Correlation
The correlation between SVIX and HDGE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.57 |
The correlation between SVIX and HDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SVIX
HDGE
Сравнение SVIX c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.05 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.11 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.04 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.67 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и HDGE
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -93.88% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -12.26% | -30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -29.46% | -49.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -93.08% | +36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -70.11% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 6.16% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и HDGE
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.41% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 12.81% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 18.33% | +36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 24.18% | +42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 23.56% | +42.71% |
Сравнение комиссий SVIX и HDGE
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и HDGE
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and HDGE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs HDGE's -93.88%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -5.06% for HDGE. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 3.36% for HDGE.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор