Сравнение SVIX с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SVIX и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 19.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и HDGE
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SVIX vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SVIX
HDGE
Сравнение SVIX c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.22 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.21 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.30 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.67 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и HDGE составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и HDGE
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и HDGE
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -93.88% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -19.63% | -29.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -92.66% | +24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -69.85% | +39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 13.54% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и HDGE
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 4.49% | +25.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 12.17% | +35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 19.95% | +54.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 23.95% | +43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 23.51% | +43.72% |