Сравнение SVIX с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SVIX и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и EFZ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SVIX
EFZ
Сравнение SVIX c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -1.28 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.56 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.80 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и EFZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и EFZ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и EFZ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -88.08% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -30.95% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -87.16% | +18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -66.89% | +36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 21.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и EFZ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 7.78% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 12.37% | +35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 18.52% | +56.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 16.54% | +50.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 17.31% | +49.92% |