Сравнение SVIX с DOG
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -8.28%/yr for DOG. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
Сравнение доходности по годам SVIX и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 3.90% |
Correlation
The correlation between SVIX and DOG is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.67 |
The correlation between SVIX and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. DOG — Ранг доходности на риск
SVIX
DOG
Сравнение SVIX c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.87 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.43 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -1.05 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.57 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и DOG
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -92.69% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -14.63% | -28.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -28.77% | -50.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -92.61% | +36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -66.39% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 8.89% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и DOG
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 2.98% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 9.37% | +31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 12.13% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 14.79% | +51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 17.49% | +48.78% |
Сравнение комиссий SVIX и DOG
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и DOG
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and DOG have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs DOG's -92.69%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -8.28% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for DOG.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор