Сравнение SVIX с DOG
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -8.71%/yr for DOG. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -6.92%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам SVIX и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 4.16% |
Correlation
The correlation between SVIX and DOG is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.67 |
The correlation between SVIX and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. DOG — Ранг доходности на риск
SVIX
DOG
Сравнение SVIX c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.83 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.53 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и DOG
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -92.90% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -15.02% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -30.86% | -48.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -92.82% | +41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -66.53% | +34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 8.14% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и DOG
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 2.38% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 9.74% | +33.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 12.29% | +43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 14.82% | +51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 17.46% | +48.42% |
Сравнение комиссий SVIX и DOG
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и DOG
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and DOG have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs DOG's -92.90%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -8.71% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while DOG is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for DOG.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор