Сравнение SVIX с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SVIX и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.40%.
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и DOG
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
SVIX vs. DOG — Ранг доходности на риск
SVIX
DOG
Сравнение SVIX c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.40 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.45 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.34 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.46 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.55 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и DOG составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и DOG
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и DOG
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -92.59% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -22.70% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.03% | -91.95% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -66.16% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.52% | 16.48% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и DOG
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.79% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.79% | 5.00% | +24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 9.24% | +38.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.62% | 16.82% | +57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.26% | 14.73% | +52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.26% | 17.46% | +49.80% |