Сравнение SVIX с CARD
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs -35.78% for CARD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 33.79% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Correlation
The correlation between SVIX and CARD is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between SVIX and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. CARD — Ранг доходности на риск
SVIX
CARD
Сравнение SVIX c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.72 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.06 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.52 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.65 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и CARD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -93.51% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -49.57% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -92.68% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -68.13% | +36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 33.93% | -19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и CARD
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 22.80% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 50.05% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 68.70% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 80.53% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 80.53% | -14.26% |
Сравнение комиссий SVIX и CARD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и CARD
Ни SVIX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and CARD have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Max. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for CARD.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор