Сравнение SVIX с CARD
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -5.58%/yr vs -48.65%/yr for CARD. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CARD с доходностью -13.01%.
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 38.48% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between SVIX and CARD is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between SVIX and CARD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. CARD — Ранг доходности на риск
SVIX
CARD
Сравнение SVIX c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.94 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -1.40 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и CARD
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -93.51% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -42.02% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -93.51% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -93.46% | +41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -69.22% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 28.05% | -13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и CARD
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 11.40%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 21.51% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 53.52% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 70.63% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.88% | 80.32% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 80.32% | -14.44% |
Сравнение комиссий SVIX и CARD
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и CARD
Ни SVIX, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and CARD have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -48.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX is categorized as Volatility, while CARD is Inverse Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Max. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for CARD.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор