Сравнение SVIX с BITX
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SVIX returned 46.86% vs -77.36% for BITX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SVIX charges 1.47%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 42.43% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between SVIX and BITX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. BITX — Ранг доходности на риск
SVIX
BITX
Сравнение SVIX c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.94 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -1.45 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и BITX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -82.71% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -82.71% | +40.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.26% | -82.71% | +26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -32.57% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 53.48% | -38.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и BITX
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 16.64%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 26.63% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 69.36% | -26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 88.22% | -32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.23% | 98.22% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.23% | 98.22% | -31.99% |
Сравнение комиссий SVIX и BITX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и BITX
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and BITX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -77.36% for BITX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while BITX is Cryptocurrency. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 2.38% for BITX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор