PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с PIOTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) are both mutual funds - SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.09%/yr vs 13.79%/yr for PIOTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for PIOTX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.79% соответственно.

SVBAX

1 день
0.56%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.28%
1 год
24.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.09%

PIOTX

1 день
0.52%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.82%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.58%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		11.49%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Correlation

The correlation between SVBAX and PIOTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1996 г.

0.88

The correlation between SVBAX and PIOTX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с URTHPIOTX с XDEQ.DE

Доходность на риск

SVBAX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.40

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.26

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.45

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.51

11.56

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.40

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.14

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PIOTX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-66.24%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.35%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-20.40%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-26.49%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-31.79%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-20.15%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.49%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PIOTX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.51%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.03%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.31%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.98%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

16.91%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

17.98%

-7.18%

Сравнение комиссий SVBAX и PIOTX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PIOTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PIOTX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PIOTX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.76%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.29%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and PIOTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (3.03%) compared to SVBAX (2.51%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs PIOTX's -66.24%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и PIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор