PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с PIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-0.70%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у PIOTX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.48% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

PIOTX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.65%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с IVVPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DE

Сравнение комиссий SVBAX и PIOTX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PIOTX в 0.88%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.09

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.61

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.61

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.80

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PIOTX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.13

+0.54

Корреляция

Корреляция между SVBAX и PIOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PIOTX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PIOTX в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PIOTX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-66.24%

+25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-12.86%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-26.49%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-31.79%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.46%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-20.26%

+15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.05%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PIOTX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеют волатильность 3.92% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.74%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.41%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

18.72%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.93%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

17.97%

-7.21%