PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIOTX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIOTX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		-2.50%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.11% соответственно.

PIOTX

1 день
-0.13%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.27%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DEPIOTX с XLG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий PIOTX и IVV

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

PIOTX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.28

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.00

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.30

Корреляция

Корреляция между PIOTX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и IVV

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.73%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и IVV

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

PIOTXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-55.25%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.06%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-24.53%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-33.90%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.57%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-10.84%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и IVV

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIOTXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.34%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.47%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.31%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.89%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.03%

-0.07%