PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOTX с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, PIOTX returned 13.79%/yr vs 13.19%/yr for URTH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIOTX charges 0.88%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIOTX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции URTH немного отстают с 13.19%.

PIOTX

1 день
0.52%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.82%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.79%

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOTX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		11.49%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between PIOTX and URTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.83

The correlation between PIOTX and URTH shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DEPIOTX с XLG
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

PIOTX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.02

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.89

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.11

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и URTH

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOTXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-34.01%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.06%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-16.94%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-26.05%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-34.01%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-4.37%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и URTH

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOTXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.27%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.42%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.05%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.19%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.27%

+0.71%

Сравнение комиссий PIOTX и URTH

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и URTH

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.76%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

PIOTX and URTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.27%) compared to PIOTX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PIOTX dropped -66.24% vs URTH's -34.01%.

PIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOTX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор