Сравнение PIOTX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOTX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | -0.70% | 16.94% | 14.35% | 18.18% | -17.27% | 25.81% | 20.98% | 31.42% | -8.32% | 24.89% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIOTX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции URTH немного отстают с 12.17%.
PIOTX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.48%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и URTH
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
PIOTX vs. URTH — Ранг доходности на риск
PIOTX
URTH
Сравнение PIOTX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOTX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.74 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.34 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOTX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и URTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и URTH
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 7.59% | 7.53% | 5.87% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и URTH
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOTX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -34.01% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -11.85% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -26.05% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -34.01% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.49% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -4.42% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и URTH
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOTX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.68% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.53% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.36% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.16% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 17.27% | +0.70% |