Сравнение PIOTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PIOTX управляется Amundi US. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIOTX или VOO.
Основные характеристики
| PIOTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.41% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 23.84% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.31% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.27% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 11.80 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 12.33% |
| Макс. просадка | -72.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -12.22% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и VOO
С начала года, PIOTX показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.27% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и VOO
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIOTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и VOO
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 0.90% | 1.04% | 0.91% | 0.49% | 0.65% | 0.74% | 0.89% | 0.79% | 1.13% | 0.74% | 0.94% | 0.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и VOO
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -72.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и VOO
Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.