Сравнение PIOTX с XDEQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE).
PIOTX управляется Amundi US. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIOTX или XDEQ.DE.
Основные характеристики
| PIOTX | XDEQ.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.98% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 23.31% | 29.51% |
| Дох-ть за 3 года | -4.13% | 9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.24% | 12.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.25% | 14.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.60 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.45 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 12.09% | 11.23% |
| Макс. просадка | -72.06% | -32.16% |
| Текущая просадка | -12.55% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и XDEQ.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и XDEQ.DE
С начала года, PIOTX показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции PIOTX уступали акциям XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 4.25% против 14.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и XDEQ.DE
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIOTX c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и XDEQ.DE
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 0.90% | 1.04% | 0.91% | 0.49% | 0.65% | 0.74% | 0.89% | 0.79% | 1.13% | 0.74% | 0.94% | 0.60% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и XDEQ.DE
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -72.06%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и XDEQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и XDEQ.DE
Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.