Сравнение PIOTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | -0.70% | 16.94% | 14.35% | 18.18% | -17.27% | 25.81% | 20.98% | 31.42% | -8.32% | 24.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIOTX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
PIOTX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 12.48%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOTX и SCHD
PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PIOTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PIOTX
SCHD
Сравнение PIOTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 3.55 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между PIOTX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOTX и SCHD
Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOTX Pioneer Core Equity Fund | 7.59% | 7.53% | 5.87% | 2.83% | 7.10% | 20.38% | 8.56% | 3.06% | 19.73% | 9.04% | 1.13% | 0.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PIOTX и SCHD
Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -33.37% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -12.74% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -16.85% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.37% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.43% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -3.34% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.75% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOTX и SCHD
Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.33% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.96% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 15.69% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.40% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.70% | +1.27% |