PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOTX с TRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) and TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) are both mutual funds - PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while TRGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PIOTX returned 9.81%/yr vs 11.77%/yr for TRGOX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIOTX charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for TRGOX.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью 3.26%.

PIOTX

1 день
-0.85%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.25%
1 год
26.85%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.70%

TRGOX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
17.70%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOTX и TRGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		10.55%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%36.13%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		3.26%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%

Correlation

The correlation between PIOTX and TRGOX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2020 г.

0.79

The correlation between PIOTX and TRGOX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с XDEQ.DEPIOTX с XLGPIOTX с URTH
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с VTITRGOX с FSKAX

Доходность на риск

PIOTX vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXTRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.19

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.70

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.03

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

3.23

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа TRGOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.19

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.81

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и TRGOX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и TRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOTXTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-41.29%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-18.23%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-21.19%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-41.29%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.59%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-11.46%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.76%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и TRGOX

Текущая волатильность для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) составляет 2.79%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOTXTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.80%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

12.45%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.67%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.39%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

22.14%

-4.16%

Сравнение комиссий PIOTX и TRGOX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TRGOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и TRGOX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности TRGOX в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.81%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.29%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIOTX and TRGOX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRGOX has higher volatility (3.80%) compared to PIOTX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PIOTX dropped -66.24% vs TRGOX's -41.29%.

PIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOTX и TRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор