PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		0.02%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.16% соответственно.

SVBAX

1 день
0.65%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.02%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.84%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.72%
10 лет*
9.20%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий SVBAX и JVMIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

SVBAX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.80

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.25

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.13

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

4.59

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.80

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JVMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JVMIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.49%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JVMIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-67.04%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.57%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.13%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-42.64%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.56%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-13.43%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.25%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.94%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.77%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

18.10%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

18.44%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.31%

-9.55%