PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVBAX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с JGYIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both mutual funds - SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, SVBAX returned 9.79%/yr vs 9.95%/yr for JGYIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 18.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции JGYIX немного впереди с 9.95%.

SVBAX

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.35%
1 год
20.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.79%

JGYIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
15.62%
С начала года
18.40%
1 год
28.38%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.35%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.35%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		18.40%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Correlation

The correlation between SVBAX and JGYIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г.

0.85

The correlation between SVBAX and JGYIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с FJMNXSVBAX с JANBXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHX

Доходность на риск

SVBAX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVBAXJGYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.97

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

16.04

+1.35

SVBAX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYIX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JGYIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JGYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-46.76%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-6.96%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-11.99%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-18.97%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-36.45%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.48%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.73%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.80%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JGYIX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.04%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.01%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

10.14%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

13.20%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

14.86%

-4.07%

Сравнение комиссий SVBAX и JGYIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JGYIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что сопоставимо с доходностью JGYIX в 11.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.27%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.36%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and JGYIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVBAX has higher volatility (2.57%) compared to JGYIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs JGYIX's -46.76%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и JGYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор