PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с PDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and PDT (John Hancock Premium Dividend Fund) are both mutual funds - JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while PDT is a Dividend fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.22%/yr vs 6.12%/yr for PDT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JGYIX charges 0.84%/yr vs 5.06%/yr for PDT.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.22% против 6.12% соответственно.

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%

PDT

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.30%
1 год
4.47%
3 года*
12.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и PDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		3.84%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Correlation

The correlation between JGYIX and PDT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.48

The correlation between JGYIX and PDT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с UTGPDT с HDVPDT с VOOPDT с SPYPDT с SCHD

Доходность на риск

JGYIX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
0.50

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
0.75

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

0.83

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

1.92

+17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.50

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.24

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и PDT

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и PDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-62.39%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.38%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-22.06%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-40.44%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-62.39%

+25.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.11%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.02%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.33%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и PDT

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.08%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.93%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

8.93%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

17.03%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

25.16%

-10.17%

Сравнение комиссий JGYIX и PDT

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и PDT

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности PDT в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.75%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and PDT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.29%) compared to PDT (3.08%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs PDT's -62.39%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и PDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор