PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с JVMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.92%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.57%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.16% соответственно.

JGYIX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.82%
1 год
24.13%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.16%

JVMIX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
13.11%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHXJGYIX с ARTHX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JGYIX и JVMIX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Доходность на риск

JGYIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.80

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.25

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.13

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

4.59

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.80

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между JGYIX и JVMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и JVMIX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности JVMIX в 9.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.70%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.10%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и JVMIX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-67.04%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.57%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-21.13%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-42.64%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-6.56%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.43%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.25%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.07%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.37%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.77%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.10%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

18.44%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.31%

-5.35%