PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.88% соответственно.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с JAAAXJGYIX с JVMIXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHXJGYIX с ARTHX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий JGYIX и AIVSX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

JGYIX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.04

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.59

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.72

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

7.16

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между JGYIX и AIVSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и AIVSX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и AIVSX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-50.90%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.76%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-24.31%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-31.09%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.34%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.93%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и AIVSX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.75%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

9.93%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

17.56%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

15.96%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.55%

-1.59%