Сравнение JGYIX с AIVSX
JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.28%/yr vs 14.22%/yr for AIVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.55%/yr for AIVSX.
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и AIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.22% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 10.28%
AIVSX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам JGYIX и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 15.74% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 7.66% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Correlation
The correlation between JGYIX and AIVSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between JGYIX and AIVSX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYIX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
JGYIX
AIVSX
Сравнение JGYIX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGYIX | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.13 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.27 | 9.38 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и AIVSX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и AIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYIX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -50.90% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -10.08% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -17.40% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -24.31% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -31.09% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.93% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.90% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и AIVSX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.79%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYIX | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.11% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 10.59% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 13.25% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 16.12% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.60% | -1.69% |
Сравнение комиссий JGYIX и AIVSX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и AIVSX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности AIVSX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 9.31% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.79% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
JGYIX and AIVSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVSX has higher volatility (5.11%) compared to JGYIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs AIVSX's -50.90%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGYIX и AIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор