Сравнение JGYIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 5.59% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 10.73% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
JGYIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.13%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYIX и GCCHX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
JGYIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
JGYIX
GCCHX
Сравнение JGYIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.55 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.20 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.57 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 16.21 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.05 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JGYIX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и GCCHX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.74% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и GCCHX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -54.32% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.89% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -54.32% | +35.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -9.81% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -14.11% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.20% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и GCCHX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 9.28% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 17.44% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 27.93% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 26.92% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 25.23% | -10.27% |