PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с GWOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.13%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.12% соответственно.

JGYIX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.95%
1 год
32.34%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.77%
10 лет*
10.13%

GWOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.86%
6 месяцев
17.59%
1 год
37.23%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.73%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		18.08%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		15.86%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between JGYIX and GWOAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.92

The correlation between JGYIX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с SCHGGWOAX с VICEXGWOAX с FGIAXGWOAX с CWGIXGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFX

Доходность на риск

JGYIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
3.03

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
4.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.27

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

17.06

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.03

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и GWOAX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-49.84%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.78%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-16.11%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-26.21%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-35.28%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.44%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-9.00%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и GWOAX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.47%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

12.40%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

15.22%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.50%

-1.51%

Сравнение комиссий JGYIX и GWOAX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и GWOAX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности GWOAX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.85%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.39%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and GWOAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.27%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs GWOAX's -49.84%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор