PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.05% соответственно.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHXJGYIX с ARTHX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JGYIX и JAAAX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JGYIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.88

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

9.41

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между JGYIX и JAAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и JAAAX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и JAAAX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-15.72%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-4.43%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-6.28%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-12.64%

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.61%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-2.06%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.88%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и JAAAX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.16%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

2.74%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

4.73%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

4.22%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

4.38%

+10.58%