Сравнение SVBAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -2.58% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.97% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.91%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и CSTAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
SVBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
SVBAX
CSTAX
Сравнение SVBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.73 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.47 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.23 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.16 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и CSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и CSTAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.82% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и CSTAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -14.52% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -2.72% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -14.52% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -14.52% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.48% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.37% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.66% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и CSTAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.32% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 2.05% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 3.47% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 5.16% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 5.82% | +4.92% |