PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 3.91% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий SVBAX и AVEFX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.64

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.65

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

5.64

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между SVBAX и AVEFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и AVEFX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и AVEFX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-10.24%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.52%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-8.02%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-10.24%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.44%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-0.96%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.74%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и AVEFX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.16%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

2.17%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

3.44%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

4.14%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.01%

+6.75%